Frontiere Efficiente de Markowitz

Optimisation rendement / risque du portefeuille

Retour Portefeuille
0%5%10%15%20%0%10%20%30%40%50%60%Volatilite (ecart-type annualise)Rendement attenduRf = 3.5%AAPLMSFTNVDAGOOGLTSLAJPMJNJXOMMin VarianceMax Sharpe (Tangence)Mon PortefeuilleRecommande

Tolerance au risque

ConservateurAgressif5

Volatilite recommandee

16.6%

Rendement attendu

11.3%

Ratio de Sharpe

0.47

Portefeuilles cles

PortefeuilleVolatiliteRendementSharpe
Minimum Variance10.5%6.8%0.31
Maximum Sharpe (Tangence)15.5%10.8%0.47
Mon Portefeuille20%11.5%0.40

Actifs individuels

AAPL

Apple

Vol: 22%Ret: 12.5%

MSFT

Microsoft

Vol: 20%Ret: 11.8%

NVDA

NVIDIA

Vol: 38%Ret: 18.2%

GOOGL

Google

Vol: 24%Ret: 10.9%

TSLA

Tesla

Vol: 52%Ret: 14%

JPM

JPMorgan

Vol: 18%Ret: 9.5%

JNJ

J&J

Vol: 12%Ret: 7.2%

XOM

ExxonMobil

Vol: 25%Ret: 8.8%

Le portefeuille optimal depend de votre horizon d'investissement et de votre tolerance au risque. Les rendements passes ne garantissent pas les resultats futurs.