Exposition Factorielle
Analyse des facteurs de risque du portefeuille vs S&P 500
Analyse IA
Votre portefeuille a un biais Growth (+0.65) et Momentum (+0.42), sous-expose Value (-0.3). Ajouter des positions Value pour diversifier les facteurs.
Chargement factoriel (-1 a +1)
Portefeuille S&P 500
Attribution de rendement par facteur
Periode: Q1 2026 | Contribution totale des facteurs: +56 bps
Value
-15 bps
Growth
+42 bps
Momentum
+28 bps
Size
-5 bps
Quality
+18 bps
Low Volatility
-12 bps
Detail des expositions
| Facteur | Portefeuille | Benchmark | Ecart | Attribution |
|---|---|---|---|---|
| Value | -0.30 | +0.10 | -0.40 | -15 bps |
| Growth | +0.65 | +0.20 | +0.45 | +42 bps |
| Momentum | +0.42 | +0.15 | +0.27 | +28 bps |
| Size | -0.10 | 0.00 | -0.10 | -5 bps |
| Quality | +0.35 | +0.25 | +0.10 | +18 bps |
| Low Volatility | -0.20 | +0.05 | -0.25 | -12 bps |
Suggestion de diversification
Ajouter des positions Value (ex: BRK.B, JPM, CVX) pour reduire le biais Growth et ameliorer la diversification factorielle. Objectif: ramener le loading Value au-dessus de 0.