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YTD: +12.4%
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VIX
14.82
Variation: -1.24
Matrice de Corrélation Inter-Classes
Corrélations glissantes sur 90 jours entre les classes d'actifs
| Actions | Obligations | Crypto | Forex | Matières | Volatilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | 1.00 | -0.35 | 0.52 | -0.12 | 0.18 | -0.78 |
| Obligations | -0.35 | 1.00 | -0.08 | 0.25 | -0.22 | 0.42 |
| Crypto | 0.52 | -0.08 | 1.00 | -0.05 | 0.15 | -0.38 |
| Forex | -0.12 | 0.25 | -0.05 | 1.00 | -0.30 | 0.10 |
| Matières | 0.18 | -0.22 | 0.15 | -0.30 | 1.00 | -0.20 |
| Volatilité | -0.78 | 0.42 | -0.38 | 0.10 | -0.20 | 1.00 |
Analyse IA
Corrélation actions/obligations: -0.35 — diversification efficace. La forte corrélation inverse actions/VIX (-0.78) confirme le VIX comme couverture naturelle. Crypto montre une corrélation modérée avec les actions (0.52) — diversification limitée.
Corrélation négative (diversification) Faible corrélation Corrélation positive (risque concentré)