Position Sizing
Calculez la taille optimale de vos positions selon differentes methodes.
Parametres
Risque fixe
50 800 €
2% du capital = 2 540 € de risque
Divise par 5% de stop loss
Kelly Criterion
28 928 €
Kelly optimal : 45.6%
Demi-Kelly (recommande) : 22.8%
Fractional
6 350 €
5% du capital de 127 000 €
Recommandation InFinancIA
6 350 € (Fractional — la plus prudente)
Comparaison des methodes
| Methode | Taille de position | % du capital | Niveau de risque |
|---|---|---|---|
| Risque fixe | 50 800 € | 40.0% | Prudent |
| Demi-Kelly | 28 928 € | 22.8% | Modere |
| Kelly complet | 57 912 € | 45.6% | Agressif |
| Fractional (5%) | 6 350 € | 5% | Variable |
Avertissement
Ne jamais risquer plus de 2% du capital sur un seul trade. Le Kelly Criterion peut surestimer la taille optimale — utilisez toujours le demi-Kelly ou moins. Une serie de pertes avec un sizing trop agressif peut etre irrecuperable.
A propos des methodes
- • Risque fixe : limitez votre perte maximale a un pourcentage fixe du capital par trade.
- • Kelly Criterion : formule mathematique optimisant la croissance du capital a long terme. f* = (bp - q) / b.
- • Fractional : allouez un pourcentage fixe du capital a chaque position, independamment du stop loss.