Analyse Quantitative
Risque, simulations, corrélations, facteurs et optimisation de portefeuille
Valeur du portefeuille
485 000 €
Rendement YTD
+12,4%
Score de risque global
Risque modere -- forte concentration tech
Resume du portefeuille
Valeur totale
485 000 €
Rendement YTD
+12,4%
Nb positions
8
Diversification
0,42
Tracking Error
4,8%
Information Ratio
0,92
Perte max 1 jour (95%)
VaR 95% (1 jour)
2 340 €
Perte max 1 jour (99%)
VaR 99% (1 jour)
3 890 €
Expected Shortfall
CVaR 95%
3 180 €
Ecart-type 252j
Volatilite annualisee
18,5%
vs S&P 500
Beta portefeuille
1,12
Rendement/risque
Sharpe Ratio
1,42
Downside risk adj.
Sortino Ratio
1,85
YTD
Max Drawdown
-12,4%
Allocation sectorielle
Tech 54,5%
Finance 10,5%
Sante 8,2%
Energie 7,8%
Conso 6,5%
Autres 12,5%
| Ticker | Nom | Poids | Secteur | Rendement 1A |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple | 18,5% | Tech | +28,3% |
| MSFT | Microsoft | 15,2% | Tech | +22,1% |
| NVDA | NVIDIA | 12,8% | Tech | +85,4% |
| JPM | JPMorgan | 10,5% | Finance | +18,7% |
| JNJ | J&J | 8,2% | Sante | +5,2% |
| XOM | Exxon | 7,8% | Energie | -3,1% |
| PG | P&G | 6,5% | Conso | +8,4% |
| AMZN | Amazon | 8,0% | Tech | +35,2% |