Risk Cockpit
Tableau de bord consolide de toutes les metriques de risque de votre portefeuille.
Score de risque global
VaR 95%
2 340 EUR
VaR 99%
3 890 EUR
CVaR
4 120 EUR
Max Drawdown
-12.4%
Beta
1.12
Sharpe
1.42
Sortino
1.85
Volatilite
18.5%
Concentration top5
72%
Correlation moy
0.45
Sector bias
Tech 48%
Liquidity score
85/100
Matrice de correlations
Coefficient de Pearson sur les rendements quotidiens (1 an glissant). Une correlation elevee entre positions reduit la diversification.
Ajoutez au moins 2 positions a votre portefeuille pour voir la matrice de correlations.
Decomposition du risque
Recommandations
- --
Reduire la concentration Tech (48%) — cible recommandee : <35%
- ++
Ajouter des actifs decorreles (obligations, commodites, REITs)
- >>
La correlation moyenne (0.45) est elevee — diversifier geographiquement
Stress Test
Scenario : Crash -20%
Impact portefeuille
-18.4%
Recovery estimee
8 mois
Perte relative au marche : 92% (beta ajuste)
Risk Cockpit — Les metriques sont calculees sur 1 an glissant avec des donnees quotidiennes. VaR et CVaR utilisent la methode historique. Les stress tests sont bases sur les scenarios de marche reels (2008, 2020, 2022).