Analyse Risk Parity
La risk parity vise une contribution egale au risque de chaque position
Positions
8
Contribution cible
12.5%
Ecart total
64pts
Top contributeur
NVDA (35%)
NVDA35%
AAPL16%
MSFT13%
TSLA18%
GOOGL8%
JPM4%
JNJ3%
XOM3%
Objectif: contribution egale au risque
Chaque position devrait contribuer 12.5% du risque total
NVDA
+22.5%
AAPL
+3.5%
MSFT
+0.5%
TSLA
+5.5%
GOOGL
-4.5%
JPM
-8.5%
JNJ
-9.5%
XOM
-9.5%
Reequilibrage suggere
| Position | Poids actuel | Risque contrib. | Poids cible | Action |
|---|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 15% | 35% | 8% | Alleger (-7%) |
| AAPLApple | 18% | 16% | 17% | Maintenir |
| MSFTMicrosoft | 16% | 13% | 16% | Maintenir |
| TSLATesla | 8% | 18% | 5% | Alleger (-3%) |
| GOOGLAlphabet | 12% | 8% | 13% | Maintenir |
| JPMJPMorgan | 10% | 4% | 14% | Renforcer (+4%) |
| JNJJohnson & J | 11% | 3% | 15% | Renforcer (+4%) |
| XOMExxonMobil | 10% | 3% | 12% | Renforcer (+2%) |
La risk parity est une approche d'allocation qui egalise la contribution au risque de chaque actif, independamment de leur rendement attendu.