Mouvement implicite — Earnings

Mouvement attendu par le marché des options vs historique

Chaîne d'options →

NVDA : mouvement attendu ±8.5% vs moyenne historique ±6.2%

Prime de volatilité élevée — le marché anticipe un mouvement supérieur à la normale

Implied Move Moyenne historique
TickerDateIV RankMove impliciteFourchetteMoy. hist.ComparaisonPrime4 derniers
NVDANVIDIA22 Mai 202688±8.5%$92.15 — $108.85±6.2%
Prime +37%7.1%5.8%9.3%3.4%
TSLATesla28 Mai 202682±10.2%$158.70 — $194.50±8.8%
Prime +16%12.1%9.4%6.7%7.1%
METAMeta Platforms30 Avr 202672±7.1%$445.20 — $513.80±5.9%
Prime +20%4.8%7.2%6.5%5.1%
AAPLApple01 Mai 202645±3.8%$191.00 — $206.10±3.2%
Prime +19%2.1%4.5%3.8%2.4%
AMZNAmazon02 Mai 202665±6.4%$174.30 — $198.10±5.1%
Prime +25%4.9%7.8%3.6%4.1%
MSFTMicrosoft29 Avr 202640±4.2%$388.50 — $422.30±3.5%
Prime +20%2.8%3.1%5.2%2.9%
GOOGLAlphabet29 Avr 202655±5.5%$160.40 — $179.00±4.8%
Prime +15%6.1%3.5%4.2%5.4%
CRMSalesforce03 Jun 202678±7.8%$253.10 — $295.90±6.5%
Prime +20%8.2%5.9%7.1%4.8%

Comment interpréter

Le mouvement implicite reflète l'attente du marché des options pour les résultats. Quand il dépasse nettement la moyenne historique, une « prime de volatilité » existe — les options sont potentiellement surévaluées, offrant des opportunités de vente de volatilité.

Données simulées à des fins éducatives.