Structure par Terme de la Volatilité
Volatilité implicite ATM par échéance — analyse de la courbe
Structure actuelle
Contango
Volatilité attendue croissante — structure normale
Prochain événement
Earnings Q2
2026-04-28
Courbe de Volatilité — AAPL
Actuelle J-30
Données par Échéance
| Échéance | IV Actuelle | IV J-30 | Variation | Premium vs HV |
|---|---|---|---|---|
| 1W | 22.0% | 20.0% | +2.0% | +0.5% |
| 2W | 23.0% | 21.0% | +2.0% | +1.5% |
| 1M | 25.0% | 23.0% | +2.0% | +3.5% |
| 2M | 27.0% | 25.0% | +2.0% | +5.5% |
| 3M | 28.0% | 27.0% | +1.0% | +6.5% |
| 6M | 30.0% | 29.0% | +1.0% | +8.5% |
| 1Y | 32.0% | 31.0% | +1.0% | +10.5% |
Vol. Historique
21.5%
IV Rank
42%
IV ATM 1M
25.0%
Pente (1Y - 1W)
+10.0%
Analyse IA
Structure en contango — volatilité attendue croissante. Normal avant les earnings (Earnings Q2 le 2026-04-28). IV Rank à 42% — volatilité dans la moyenne.