Analyse des Risques
Analyse complete du profil de risque de votre portefeuille
Score de risque global
VaR 95% (1J)
-2 340 EUR
Max Drawdown
-12.4%
Volatilite
18.5%
Sharpe Ratio
1.42
Ratios de Performance Ajustee au Risque
Sharpe Ratio
Rendement ajuste au risque total
Sortino Ratio
Rendement ajuste au risque baissier
Calmar Ratio
Rendement / Max Drawdown
Treynor Ratio
Rendement ajuste au beta
Information Ratio
Alpha / Tracking Error
Omega Ratio
Gains / Pertes ponderes
Decomposition du Risque
Concentration
Stress Tests Rapides
-38.5%
Recovery: 14 mois
-22.8%
Recovery: 5 mois
-18.2%
Recovery: 8 mois
Recommandations
Reduire la concentration Tech (48%) — cible recommandee : <35%
Ajouter des actifs decorreles (obligations, commodites, REITs) pour reduire le risque systematique
La correlation moyenne (0.45) est elevee — diversifier geographiquement
NVDA contribue 28% du risque total — reduire pour equilibrer le risk budget
Le Sharpe de 1.42 est bon — ratio rendement/risque superieur a la moyenne
Synthese IA
Votre portefeuille a un profil de risque modere (score 65/100). Le Sharpe de 1.42 est bon, mais la concentration Tech (48%) et la forte contribution de NVDA au risque (28%) sont des points d'attention. Un stress test type 2008 entrainerait une perte de -38.5%. Diversifier vers des actifs decorreles et reequilibrer le risk budget ameliorerait le profil rendement/risque.